FOREX Trading by Robot (EA - Expert Advisor) - cuộc chơi có lắm công phu - đãi cát tìm vàng.

  • 02/06/2020
  • 1952

Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tác giả trong quá trình săn tìm và khai thác EA. Tác giả đã đúc kết thành quy trình gồm 6 bước như hình vẽ.

 

Nhu cầu sử dụng EA (Expert Advisor, robot trong Forex trên nền tảng MT4/MT5) hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên, khi bạn chưa am hiểu về EA, có thể sẽ dẫn đến tiền mất tật mang. Như vậy EA sẽ trở thành cỗ máy đốt tiền thay vì cỗ máy kiếm tiền như mong đợi của chúng ta.  

Để lựa chọn cho mình một EA đúng và khai thác một cách hiệu quả, bạn phải cần hiểu rõ nhu cầu của bạn, những loại EA và các đặc tính của nó trên thị trường, cách backtest, forward test, tối ưu hóa, điều khiển hoạt động,  quản trị vốn, phối hợp các EA nếu có thể khi để chung vào một tài khoản ... 

Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tác giả trong quá trình "săn tìm" và khai thác EA. Tác giả đã đúc kết thành quy trình gồm 6 bước như mô hình trên. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng bước của quy trình.

  1. Săn tìm
    * Có nhiều kênh bán EA, từ chính hãng tới hàng fake (hàng dựng), hàng fix (crack). Hàng dựng là EA thường là demo được decompiled (dịch ngược ra mã nguồn), rồi gỡ bỏ các giới hạn thời gian hay ID..., đổi tên mới hấp dẫn (ví dụ như AI), đổi thông tin nguồn gốc, rồi chào bán lại với giá discount lớn. Thường những website bán nhiều EA đủ thứ thể loại thì khả năng cao là hàng dựng. Tuy nhiên, dựng hay chính hãng không quan trọng bằng việc EA chạy có hiệu quả hay không.

    * Nếu mua, hãy kiểm tra thật kỹ để bảo đảm đang mua hàng chính hãng.

    * Các nguồn có thể tìm EA là Google và Telegram, chỉ việc search và search, nếu bạn biết tên EA hoặc đơn giản là từ khóa như Forex EA... Các file chữ _fix là EA đã mở khóa.

    * EA rất đa dạng tùy theo chiến lược được code bên trong. Có con đánh theo phiên Á, con cả đánh cả ngày, khung thời gian cũng đa dạng từ M1 tới D1, chưa thấy con nào đánh W1 trở lên. Có con đánh hedge, martingale, giăng lưới hoặc đơn giãn chỉ theo signal với TP/SL ...
     
  2. Test nhanh

    EA thường đăng kèm kết quả backtest. Bạn cần chú ý Modelling quality tức chất lượng data dùng để test. Tốt nhất phải là 99.9%, mọi số thấp hơn sẽ làm giảm độ tin tưởng của kết quả test. Spread cần là một số thực tế (Variable hoặc cao hơn bình thường), chứ 13 points trong hình không phải lúc nào thị trường cũng ở mức lý tưởng đó.
    EA có kèm thống kê myfxbook hoặc mql5 thì tin tưởng hơn chút. Tuy nhiên, nếu thông tin dưới dạng hình ảnh thì không loại trừ số liệu bị "photoshop" ;)

  3. Backtest
    * Bạn cần có tick data để backtest vì data của sàn cung cấp là data rác (trừ sàn lớn, uy tín như Darwinex có cung cấp riêng). Tốt nhất hiện này là https://eareview.net/tick-data-suite, có thể trial 1-2 tuần gì đó. Một tài khoản có thể cung cấp cho 2 MT4 backtest song song cùng lúc trong cùng 1 máy tính. Lưu ý nên mua theo nhóm 5 tài khoản lifetime sẽ lợi nhất (1 tk giá $499, 5 tk giá $879). Một nguồn tick data nữa là tickstory.com.

    * Bạn cần thiết lập tick data có cấu hình như sàn thực tế: spread variable, slippage, commissions ($5/round, coi như bạn tự làm IB lấy lại đc $2/lot), GMT và DST. Những EA có sử dụng yếu tố thời gian thì cần chỉnh GMT và DST (nhảy giờ theo mùa) cho chính xác. Nếu EA tự động chỉnh DST thì bạn bật DST, nếu không hãy tắt DST. Sàn bạn GMT+2 thì chỉnh về +2.

    * Nếu EA tải về có đi kèm bộ SET (file cấu hình) hãy áp dụng nó.

    * Kết quả backtest sau khi kiểm tra ổn các thông số ( Profit Factor, MaxDrawdown, Consecutive Loss....) cần xuất ra HTML. Import file này lên Myfxbook, Darwinex hay dùng phần mềm Strategy Quant để phân tích thêm. Có nhiều thông tin hữu ích vượt xa báo cáo thô của MT4.

    * Nếu MaxDrawdown vượt quá khả năng chịu đựng của bạn, hãy giảm risk trên mỗi lệnh.


     

  4. Optimization
    * Nếu cấu hình mặc định không hiệu quả, hoặc file SET chưa ngon lắm, bạn có thể chạy optimization để tìm các input tối ưu hơn. Tick vào ô Optimization ngay dưới ô chọn Spread, vào Input tick các thông số cần chạy tối ưu, đặt giá trị bắt đầu, kết thúc và bước nhảy. Nếu khoảng thời gian dài và nhiều bộ thông số thì bạn cần máy tính mạnh để chạy. Lưu ý có thể chạy 2 MT4 cùng 1 lúc.
     
  5. Forward test
    * Hãy bắt đầu bằng tài khoản demo một thời gian để kiểm tra sự thích nghi của EA với sàn bạn sẽ giao dịch. Có EA hợp sàn nay như không hợp sàn kia vì spread,... mỗi sàn khác nhau.

    * Link tài khoản của bạn lên Myfxbook, MQL5, Darwinex, Psyquation để tận dụng khả năng thống kê và chấm điểm của các hệ thống này.

    * Nếu demo cho kết quả tốt, gần như backtest, bạn có thể đánh live nhưng để tỉ lệ risk thấp hơn lúc backtest.


     

  6. Review
    * Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, bạn cần review lại những gì đang chạy để điều chỉnh risk cho phù hợp nhu cầu.

    * Có thể kết hợp nhiều EA chạy chung một tài khoản nếu các EA hoạt động độc lập và không hegde, martingale hay giăng lưới. Những EA hedge, martingale, giăng lưới cần chạy riêng 1 tài khoản.

    * Nếu bạn có một hệ thống tốt (EA hoặc đánh tay), hãy tham gia Darwinex , AxiSelect hoặc FTMO để kiếm thêm thu nhập từ nguồn funding dồi dào của các quỹ này cũng như nhà đầu tư trên cộng đồng đó. Tỉ lệ chia lợi nhuận cho trader từ 20% trở lên, đặc biệt FTMO tới 70% tất nhiên là điều kiện khó hơn.

    Kết luận:  
    * Ở góc độ cá nhân, tác giả đánh giá việc tìm và khai thác EA thực sự là đãi cát tìm vàng. Có khi bạn test hàng trăm EA mới tìm thấy một EA tiềm năng. Rồi từ tiềm năng áp dụng vào live trading là một câu chuyện khác nữa tùy theo sự thích ứng của EA với sàn thực tế và bối cảnh thị trường.

    * Khi có thời gian, có thể mình sẽ làm một chuyên đề chi tiết của quy trình này (offline) để xây dựng một cộng đồng (ít người thôi) đam mê đi săn và khai thác EA. Tất nhiên, chuyên đề này sẽ có thu phí và đổi lại người tham gia sẽ thừa hưởng thành quả, kinh nghiệm đi săn của người đi trước (mình ;) ). Cộng đồng này đòi hỏi khi tham gia, bạn phải làm việc nghiêm túc, có KPI, có đào thải.

    * Quy trình trên cũng đủ là một kim chỉ nam cho bạn tự thực hiện. Chúc các bạn may mắn khi đi săn. :)

    Video nói về toàn bộ quy trình

Tuấn Trần - ITP Club